ドルスキャワールドFXをEA化して検証してみた

株式会社金馬新聞(カズヤング)から販売されたドルスキャワールドFXを購入しEA化しましたので検証結果を発表したいと思います。

商品名:ドルスキャワールドFX
販売者:株式会社金馬新聞(カズヤング)

 

検証条件

  • 期間:2017年1月~(とりあえず直近のもの)
  • ドルスキャルールに基づく時間帯によるフィルターあり。
    1. 土曜日の2時以降は新規エントリーしない
    2. 9:00-10:00
    3. 15:00-17:00
    4. 23:00-0:00
    5. 4:00-8:00
  • 指標3時間前フィルターなし(バックテストでの導入は困難)
  • ストップロスなし(ロジック通り)
  • サインが点灯した次の足の始値ベースでエントリー、エグジットを行い、スプレッドは1pipsとする。
  • FXDDのヒストリカルデータを使用
  • コントロールポイントでのバックテスト
  • 1.0ロット固定でのバックテスト

バックテスト結果(2017年1月~8月)

期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年1月~8月693勝339敗67.15%+526.5pips+6.0pips-10.7pips1.1523.14%

月別内訳

期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年1月95勝38敗71.43%+323.4pips+9.4pips-15.0pips1.578.31%
2017年2月80勝36敗68.97%+103.5pips+6.2pips-10.8pips1.2712.11%
2017年3月77勝50敗60.63%-259.8pips+4.8pips-12.5pips0.5933.05%
2017年4月102勝39敗72.34%+318.8pips+6.1pips-7.7pips2.077.96%
2017年5月87勝50敗63.5%-47.8pips+4.8pips-9.2pips0.9017.39%
2017年6月69勝48敗58.97%-163.5pips+4.9pips-10.4pips0.6725.07%
2017年7月76勝32敗70.37%+37.8pips+5.4pips-11.6pips1.1010.47%
2017年8月79勝31敗71.82%+113.5pips+5.2pips-9.5pips1.3810.70%
2017年9月
2017年10月
2017年11月
2017年12月

全体的に右肩上がりになりましたがマイナス月(3月、5月、6月)もありました。
しかしながらドローダウンが比較的少なく、実用に十分耐えられるロジックであることがEAでも証明されたと思います。

この結果には個人的にも満足です。

ストップロスを20pips~50pipsにして検証

ドルスキャワールドFXの基本ルールにはストップロスを設けることはしませんが、仮にいれた場合どうなるかを検証してみました。(2017年1月~8月)

SL値損益PFDD
-20pips588.9pips1.1716.95%
-25pips689.2pips1.2017.74%
-30pips733.3pips1.2118.71%
-35pips701.2pips1.2016.72%
-40pips694.4pips1.2017.8%
-45pips527.8pips1.1519.38%
-50pips515.1pips1.1419.26%

※MT4最適化検証画像

ストップロスなしでは+526.5pipsでしたから、-20~45pipsでストップロスなしを上回ったことになります。

この結果から、ストップロスは入れないより入れたほうがいいということがわかりました。

特に、-30pips、-35pipsあたりが優秀です。

そこで今回は最もドローダウンが少なく、損益も2番目に多い、-35pipsを採用するのがベスト結果と致します。

ストップロス-35pipsの詳細

※MT4最適化結果とは若干の誤差が出ることをご了承ください。


期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年1月~8月692勝342敗66.92%+719.4pips+6.0pips-10.0pips1.2116.72%
ストップを入れない結果と比べると一目瞭然です。
期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年1月~8月693勝339敗67.15%+526.5pips+6.0pips-10.7pips1.1523.14%

月別内訳

マイナス月も3月と6月のみに減りました。(ストップを入れない場合、5月もマイナス)

期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年1月95勝38敗71.43%+319.8pips+9.4pips-15.1pips1.567.49%
2017年2月81勝36敗69.23%+74.9pips+6.2pips-11.8pips1.1814.26%
2017年3月77勝51敗60.1%-164.7pips+4.8pips-10.5pips0.6923.47%
2017年4月100勝41敗70.92%+296.8pips+6.1pips-7.7pips1.945.26%
2017年5月87勝50敗63.5%+20.8pips+4.8pips-7.9pips1.0511.00%
2017年6月69勝48敗58.97%-90.9pips+4.9pips-8.9pips0.7918.08%
2017年7月76勝32敗70.37%+78.7pips+5.4pips-10.4pips1.245.57%
2017年8月79勝31敗70.54%+113.5pips+5.2pips-9.0pips1.386.98%
2017年9月
2017年10月
2017年11月
2017年12月

ストップロスを入れて何が大きく変わったか!?

ストップロス35pipsを入れることにより、特に大きく変わったのがマイナス月の損益です。

ストップロスなしのマイナス月と比較すると一目瞭然です。

※ストップロスなし

期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年3月77勝50敗60.63%-259.8pips+4.8pips-12.5pips0.5933.05%
2017年5月87勝50敗63.5%-47.8pips+4.8pips-9.2pips0.9017.39%
2017年6月69勝48敗58.97%-163.5pips+4.9pips-10.4pips0.6725.07%

※ストップロスあり

期間勝敗勝率損益(pips)平均利益平均損失PF最大DD
2017年3月77勝51敗60.1%-164.7pips+4.8pips-10.5pips0.6923.47%
2017年5月87勝50敗63.5%+20.8pips+4.8pips-7.9pips1.0511.00%
2017年6月69勝48敗58.97%-90.9pips+4.9pips-8.9pips0.7918.08%

ご覧のようにストップロスを入れることにより防御力が高まり、全体の損失が抑えられています。
5月に至ってはプラスに転じています。

わずか0.5pips利益を伸ばすだけで大きく変わる

ドルスキャワールドFXは1分足で比較的取引回数が多いロジックであり、
どちらかというと勝率高めで獲得pipsは低いタイプのEAです。

そのため、1回のトレードでたったの0.5pips変わるだけでも年間のトータル損益は大きく変わってきます。

例えば1000回トレードすると、500pipsも変わってきます。

ドルスキャは1年間で1400回くらいトレードしますので、年間700pipsの違いが出てくるわけです。
10万通貨で70万円は損益が変わりますので、わずか0.5pipsが明暗を分けそうです。

そこで、今独自で試しているロジックが、

本来の決済時から+0.5pips伸びたところで決済する

という方法です。

この場合のデメリットは伸びなかったらどうするか!?

ですが、

例えば、決済足から3本までを有効とし、
3本以内に0.5pips伸びなかったら3本目の終値で強制決済

というふうにします。

有効期限の足数やどれだけ伸びたら決済するかはパラメータで指定できるようにし、ベストな数値を探っていきます。

個人的には3本待てば1pipsくらいは伸びるのでは!?

という感触を得ています。

何故かと言いますと、ドルスキャの決済ロジックはオシレーター系を使用していて、

売りの時は売られすぎ、買いの時は買われすぎポイントで決済するのです。

実際問題、このポイントは1分足程度ではもっと売られるし、もっと買われることが多いです。

つまり、決済ポイントから足3本以内に0.5pipsや1pips伸びる確率は結構高いと推察しています。

到達しなくてもすぐに決済しますからそんなに痛いものではないですし。

まぁ試してみてどうなるかわかりませんが、これがハマれば全取引でスプレッド分を相殺くらいの利益を享受できると思っています。

ナンピン機能も入れます

目視での過去検証をしている際、ナンピンが効くかなという箇所がかなりありました。

ナンピンも回数を有限にすれば非常に有効ですので、これも機能として盛り込もうと思います。

ドルスキャワールドFXのEAは下記レビュー記事からご購入していただいた方にプレゼントいたします。

※EAはスプレッド相殺機能、ナンピン機能を盛り込んでからお渡ししたいと考えていますので9月中旬の納品となります。

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2 件のコメント

  • こんにちは(^-^)
    いつもお世話になっております・・メルマガ、ブログ、とっても楽しみにしています。

    それから、色々な情報を頂き、ありがとうございますm(_ _)m

    ドルスキャワールドFXのEA化の記事、拝見させていただきました・・・質問なのですが・・三種の神器のEAは、作られないのでしょうか?

    私も、EA作るソフトを持っているのですが、なかなか矢印系のものは、リペイントしやすく、とてもいい感じで出ているインジケータがあっても、実際、ちゃんと作動してくれません(^-^;

    EAって難しいですね・・・。

    • コメントありがとうございます。
      三種の神器のEAですがマニュアルに記載の裁量を要するため中々EA化が難しいですね。
      申し訳ございませんがご了承のほどよろしくお願いいたします。

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    ABOUTこの記事をかいた人

    佐藤 まさむね

    ブログ管理人。FX歴2007年~、トレード手法で使うのは水平線、ダイバージェンス、ヒドゥンダイバージェンス、プライスアクション、フィボナッチ。FXの月間最高実績2500pips、最近は暗号(仮想)通貨にハマり主にアルトコインに分散投資中。FX&暗号通貨好きな方との情報交換を欲している。